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Séminaire de Probabilités XLI

Rouault, Alain (1949-...) (Ed.) ; Stricker, Christophe (Ed.) ; Emery, Michel (mathématicien) (19..-...) (Ed.) ; Donati-Martin, Catherine (Ed.)

Appartient à la collection : Lecture notes in mathematics (Internet), 1934, ISSN 1617-9692

Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg. Springer e-books. Imprint: Springer. Springer e-books, 2008

  • Titre :
    Séminaire de Probabilités XLI
  • Auteur(s) : Rouault, Alain (1949-...) (Ed.);
    Stricker, Christophe (Ed.);
    Emery, Michel (mathématicien) (19..-...) (Ed.);
    Donati-Martin, Catherine (Ed.)
  • Titres liés : Autre édition sur un autre support : Séminaire de probabilités XLI
  • Éditeur : Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg. Springer e-books. Imprint: Springer. Springer e-books
  • Parution : 2008
  • Notes : Numérisation de l'édition de Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2008
    Notes bibliogr.
    Stochastic processes are as usual the main subject of the Séminaire, with contributions on Brownian motion (fractional or other), Lévy processes, martingales and probabilistic finance. Other probabilistic themes are also present: large random matrices, statistical mechanics. The contributions in this volume provide a sampling of recent results on these topics. All contributions with the exception of two are written in English language
    Contient : Spectral gap inequality for a colored disordered lattice gas ; On large deviations for the spectral measure of discrete Coulomb gas ; Estimates for moments of random matrices with Gaussian elements ; Geometric interpretation of the cumulants for random matrices previously defined as convolutions on the symmetric group ; Fluctuations of spectrally negative Markov additive processes ; On Continuity Properties of the Law of Integrals of Lévy Processes ; A Law of the Iterated Logarithm for Fractional Brownian Motions ; A simple theory for the study of SDEs driven by a fractional Brownian motion, in dimension one ; Proof of a Tanaka-like formula stated by J. Rosen in Séminaire XXXVIII ; Une preuve simple d’un résultat de Dufresne ; Creation or deletion of a drift on a Brownian trajectory ; Extending Chacon-Walsh: Minimality and Generalised Starting Distributions ; Transformations browniennes et compléments indépendants: résultats et problèmes ouverts ; Hyperbolic random walks ; The Hypergroup Property and Representation of Markov Kernels ; A new look at ‘Markovian’ Wiener-Hopf theory ; Separability and completeness for the Wasserstein distance ; A probabilistic interpretation to the symmetries of a discrete heat equation ; On the tail distributions of the supremum and the quadratic variation of a càdlàg local martingale ; The Burkholder-Davis-Gundy Inequality for Enhanced Martingales ; On Martingale Selectors of Cone-Valued Processes ; No asymptotic free lunch reviewed in the light of Orlicz spaces ; New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs
    Description d'après consultation du 2012-06-15
    L'impression du document génère 458 p.
    Titre provenant de la page de titre du document numérisé
    Note d'exemplaire : : Accessible Springer Courant
  • Liens : Appartient à la collection : Lecture notes in mathematics (Internet), 1934, ISSN 1617-9692
  • Sujets : Distribution (théorie des probabilités) -- Actes de congrès;
    Processus stochastiques -- Actes de congrès;
    Distribution (Probability theory);
    Matrix theory;
    Statistical physics;
    Algebra;
    Game theory;
    Probabilities;
    Mathematics;
    Dynamical systems;
    Théorie des jeux;
    Probabilités;
    Mathématiques;
    Linear and Multilinear Algebras, Matrix Theory;
    Probability Theory and Stochastic Processes;
    Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences;
    Statistical Physics, Dynamical Systems and Complexity
  • Format : Nécessite un lecteur de fichier PDF.
  • Langue : Multiples
  • Type : ebook
  • ISBN 978-3-540-77913-1
  • Source : Catalogue Bibliothèque Diderot
  • Origine de cette notice : SUDOC

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