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Rentabilités d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique

Beaubrun-Diant, Kevin E.; Matheron, Julien

Economie & prévision, n 183-184, 2, 2008-10-13, pp.35-63

2008

  • Titre :
    Rentabilités d'actifs et fluctuations économiques : une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique
  • Auteur(s) : Beaubrun-Diant, Kevin E.; Matheron, Julien
  • Parution : 2008
  • Notes : Cette revue de la littérature présente les principaux outils et résultats de la recherche se situant à l'intersection de la finance et de la macroéconomie. L'ambition de cette littérature est de fournir une analyse conjointe du cycle économique et des fluctuations des prix d'actifs financiers. Cet article adopte cette perspective et propose une analyse critique des mécanismes demodélisation à prendre en considération dans unmodèle DSGE, afin que celui-ci soit compatible avec les faits stylisés des rentabilités des actifs financiers sans pour autant sacrifier aux faits du cycle économique
  • Liens : Economie & prévision, n 183-184, 2, 2008-10-13, pp.35-63
  • Sujets : Fluctuations économiques; Prime de risque des actions; Formation d'habitudes; coût d'ajustement; economic fluctuations; equity risk premium; habit formation; adjustment cost
  • Langue : Français
  • Type : Article
  • http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ECOP_183_0035
  • Source : cairn

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